PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVDFX с OAKMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FVDFX returned 10.24%/yr vs 13.24%/yr for OAKMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FVDFX charges 0.80%/yr vs 0.91%/yr for OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции FVDFX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.24% соответственно.

FVDFX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.95%
6 месяцев
11.74%
1 год
25.19%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.24%

OAKMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.31%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.07%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVDFX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		9.95%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.30%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Correlation

The correlation between FVDFX and OAKMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г.

0.91

The correlation between FVDFX and OAKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с SCHDFVDFX с FSKAXFVDFX с FSELXFVDFX с VTIFVDFX с VIGIX
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX

Доходность на риск

FVDFX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.76

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.18

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.43

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

3.64

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.76

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и OAKMX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и OAKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-56.19%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.98%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-17.05%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-23.68%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-41.43%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.80%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.39%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.73%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и OAKMX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 2.36%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.21%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.44%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

13.08%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

18.30%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.40%

-3.67%

Сравнение комиссий FVDFX и OAKMX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и OAKMX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.04%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FVDFX and OAKMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKMX has higher volatility (3.21%) compared to FVDFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FVDFX dropped -60.88% vs OAKMX's -56.19%.

FVDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVDFX и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор