Сравнение FVDFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FVDFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVDFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 1.32% | 16.92% | 8.48% | 5.32% | -3.75% | 24.85% | 7.78% | 24.08% | -10.26% | 14.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FVDFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.56% против 13.69% соответственно.
FVDFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.56%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVDFX и VTI
FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FVDFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FVDFX
VTI
Сравнение FVDFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVDFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.30 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVDFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FVDFX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVDFX и VTI
Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 8.73% | 8.84% | 5.34% | 5.23% | 4.71% | 4.76% | 1.31% | 2.96% | 3.44% | 1.91% | 1.16% | 3.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FVDFX и VTI
Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVDFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -55.45% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -12.30% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -25.36% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -35.00% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.54% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -8.08% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.60% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVDFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVDFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.48% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 9.75% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 19.02% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 17.41% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.29% | -1.54% |