Сравнение FVDFX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FVDFX и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVDFX и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 1.32% | 16.92% | 8.48% | 5.32% | -3.75% | 24.85% | 7.78% | 24.08% | -10.26% | 14.18% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVDFX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции EFV немного впереди с 9.76%.
FVDFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.56%
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVDFX и EFV
FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
FVDFX vs. EFV — Ранг доходности на риск
FVDFX
EFV
Сравнение FVDFX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVDFX | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.63 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.96 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 11.45 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVDFX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FVDFX и EFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVDFX и EFV
Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 8.73% | 8.84% | 5.34% | 5.23% | 4.71% | 4.76% | 1.31% | 2.96% | 3.44% | 1.91% | 1.16% | 3.40% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FVDFX и EFV
Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVDFX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -63.94% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -11.29% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -25.84% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -43.16% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.84% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -14.93% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.92% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVDFX и EFV
Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVDFX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.67% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 10.53% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 16.96% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.86% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.87% | -1.12% |