PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVDFX с EFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both funds - FVDFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Over the past 10 years, FVDFX returned 10.27%/yr vs 9.75%/yr for EFV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FVDFX charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции FVDFX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.75% соответственно.

FVDFX

1 день
0.23%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.90%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.27%

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVDFX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		10.28%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between FVDFX and EFV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.80

The correlation between FVDFX and EFV shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с OAKMXFVDFX с SCHDFVDFX с FSKAXFVDFX с FSELXFVDFX с VTIFVDFX с VIGIX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX

Доходность на риск

FVDFX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.97

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.73

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.57

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

9.57

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.97

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и EFV

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-63.94%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-10.90%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.72%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-25.84%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-43.16%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.51%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-14.83%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.91%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и EFV

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 2.55%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.52%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

11.56%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

14.21%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.96%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.86%

-1.13%

Сравнение комиссий FVDFX и EFV

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и EFV

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности EFV в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.02%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

FVDFX and EFV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to FVDFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FVDFX dropped -60.88% vs EFV's -63.94%.

FVDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVDFX и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор