PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVDFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVDFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		1.32%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FVDFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.56% против 14.06% соответственно.

FVDFX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.32%
6 месяцев
7.63%
1 год
15.93%
3 года*
11.53%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.56%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с FSKAXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FVDFX и SPY

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FVDFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.27

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между FVDFX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и SPY

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.73%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и SPY

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-55.19%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.05%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-24.50%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-33.72%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.53%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-9.09%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.54%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.71%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.35%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.50%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

19.06%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

17.06%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.92%

-1.17%