PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVDFX с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVDFX с FVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FVDFX returned 9.48%/yr vs 12.55%/yr for FVAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FVDFX charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 11.36%.

FVDFX

1 день
0.61%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.63%
1 год
28.27%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.60%

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVDFX и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		14.63%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between FVDFX and FVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between FVDFX and FVAL shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с FSKAXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

FVDFX vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDFXFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.22

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.06

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.97

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

12.13

+5.06

FVDFX vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и FVAL

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFXFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-37.26%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.92%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-18.39%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-23.42%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.55%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.55%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.18%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и FVAL

Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFXFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.27%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

11.94%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.51%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

18.05%

-1.42%

Сравнение комиссий FVDFX и FVAL

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и FVAL

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FVAL в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		7.71%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

FVDFX and FVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVDFX has higher volatility (2.83%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, FVDFX dropped -60.88% vs FVAL's -37.26%.

FVDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVDFX и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор