PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVDFX с FVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FVDFX returned 8.16%/yr vs 12.53%/yr for FVAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FVDFX charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 11.14%.

FVDFX

1 день
0.23%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.90%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.27%

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVDFX и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		10.28%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between FVDFX and FVAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between FVDFX and FVAL shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с SCHDFVDFX с FSKAXFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO

Доходность на риск

FVDFX vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.73

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.78

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.54

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

15.80

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и FVAL

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFXFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-37.26%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.92%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-18.39%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-23.42%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.75%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.58%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.99%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и FVAL

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFXFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.70%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.64%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.56%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

16.48%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.11%

-1.38%

Сравнение комиссий FVDFX и FVAL

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и FVAL

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FVAL в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.02%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

FVDFX and FVAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (2.70%) compared to FVDFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FVDFX dropped -60.88% vs FVAL's -37.26%.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVDFX и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор