PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVDFX с FVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).

FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVDFX и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		-0.52%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		-3.56%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.56%.

FVDFX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.86%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.36%

FVAL

1 день
2.86%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
1.74%
1 год
18.50%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с FSKAXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с VOOFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с DGROFVAL с HEROFVAL с RWL

Сравнение комиссий FVDFX и FVAL

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund
FVAL
Fidelity Value Factor ETF

Доходность на риск

FVDFX vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXFVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.26

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между FVDFX и FVAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и FVAL

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности FVAL в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.89%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.71%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и FVAL

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и FVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFXFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-37.26%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.00%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-23.42%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.32%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.65%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.65%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и FVAL

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFXFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.12%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.25%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

18.14%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

16.50%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.21%

-1.47%