PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. FVD is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, FVD returned 6.11%/yr vs 13.43%/yr for WTV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности FVD и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.06%.

FVD

1 день
1.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.78%
3 года*
9.12%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.66%

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		4.43%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%0.80%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between FVD and WTV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.82

The correlation between FVD and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и WTV

Секторы
FVD
WTV

Финансовые услуги

19.0%
18.5%

Коммунальные услуги

17.4%
4.5%

Промышленность

14.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

11.1%
9.9%

Здравоохранение

8.2%
7.5%

Недвижимость

7.7%
5.4%

Технологии

7.3%
18.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.6%

Энергетика

3.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.5%

Сырьевые материалы

2.9%
2.2%

Финансовые услуги

FVD
19.0%
WTV
18.5%

Коммунальные услуги

FVD
17.4%
WTV
4.5%

Промышленность

FVD
14.3%
WTV
10.3%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.1%
WTV
9.9%

Здравоохранение

FVD
8.2%
WTV
7.5%

Недвижимость

FVD
7.7%
WTV
5.4%

Технологии

FVD
7.3%
WTV
18.3%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.7%
WTV
10.6%

Энергетика

FVD
3.6%
WTV
6.4%

Коммуникационные услуги

FVD
2.9%
WTV
6.5%

Сырьевые материалы

FVD
2.9%
WTV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с HDVFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

FVD vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.89

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.75

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.14

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

10.16

-6.68

FVD vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и WTV

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-42.18%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.15%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-18.49%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-19.30%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.54%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.03%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.20%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и WTV

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.28%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.65%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.20%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

11.90%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.08%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

20.16%

-4.72%

Сравнение комиссий FVD и WTV

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и WTV

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.26%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVD and WTV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.65%) compared to FVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 6.11% for FVD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.66% for WTV.

They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор