PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с USD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.66%/yr vs 61.02%/yr for USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FVD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.66% против 61.02% соответственно.

FVD

1 день
1.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.78%
3 года*
9.12%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.66%

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		4.43%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		84.65%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between FVD and USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.53

The correlation between FVD and USD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVD и USD

Секторы
FVD
USD

Финансовые услуги

19.0%
26.0%

Коммунальные услуги

17.4%

-

Промышленность

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Недвижимость

7.7%

-

Технологии

7.3%
26.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Энергетика

3.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Финансовые услуги

FVD
19.0%
USD
26.0%

Коммунальные услуги

FVD
17.4%
USD

-

Промышленность

FVD
14.3%
USD

-

Потребительский защитный сектор

FVD
11.1%
USD

-

Здравоохранение

FVD
8.2%
USD

-

Недвижимость

FVD
7.7%
USD

-

Технологии

FVD
7.3%
USD
26.3%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.7%
USD

-

Энергетика

FVD
3.6%
USD
0.0%

Коммуникационные услуги

FVD
2.9%
USD

-

Сырьевые материалы

FVD
2.9%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с HDVFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FVD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.06

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.94

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

6.54

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

18.16

-14.67

FVD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и USD

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-88.63%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-31.80%

+24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-64.46%

+52.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-77.85%

+61.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-77.85%

+42.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-14.69%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-32.29%

+26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

11.44%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и USD

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.28%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

34.07%

-30.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

54.13%

-47.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

67.96%

-58.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

77.73%

-64.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

69.83%

-54.39%

Сравнение комиссий FVD и USD

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и USD

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.26%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FVD and USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to FVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.02% vs 8.66% for FVD. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.02% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

FVD has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.25% for USD.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while USD is Leveraged Equities. FVD tracks Value Line Dividend Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор