PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

FVD и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVD и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%0.67%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий FVD и KNG

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund

Доходность на риск

FVD vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.38

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.64

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.47

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

1.70

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между FVD и KNG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и KNG

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVD и KNG

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-35.12%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.55%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-18.20%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.79%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.10%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.94%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и KNG

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.36%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

7.47%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

13.64%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

13.63%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.30%

-1.87%