PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD returned 6.79%/yr vs 6.03%/yr for KNG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FVD и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVD показывает доходность 9.44%, а KNG немного ниже – 9.14%.

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%0.33%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between FVD and KNG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between FVD and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и KNG

Секторы
FVD
KNG

Финансовые услуги

19.0%
12.8%

Коммунальные услуги

17.4%
5.7%

Промышленность

14.3%
20.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
23.6%

Здравоохранение

8.2%
10.2%

Недвижимость

7.7%
4.6%

Технологии

7.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.3%

Энергетика

3.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%
10.2%

Финансовые услуги

FVD
19.0%
KNG
12.8%

Коммунальные услуги

FVD
17.4%
KNG
5.7%

Промышленность

FVD
14.3%
KNG
20.2%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.1%
KNG
23.6%

Здравоохранение

FVD
8.2%
KNG
10.2%

Недвижимость

FVD
7.7%
KNG
4.6%

Технологии

FVD
7.3%
KNG
4.6%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.7%
KNG
5.3%

Энергетика

FVD
3.6%
KNG
2.9%

Коммуникационные услуги

FVD
2.9%
KNG

-

Сырьевые материалы

FVD
2.9%
KNG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FVD vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.82

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.47

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

3.67

+1.05

FVD vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и KNG

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-35.12%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.61%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-14.24%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-18.20%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.10%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.43%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и KNG

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 4.24% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.16%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

10.73%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

13.64%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.14%

-1.69%

Сравнение комиссий FVD и KNG

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и KNG

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FVD and KNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVD has higher volatility (4.24%) compared to KNG (4.20%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FVD leads with 6.79% vs 6.03% for KNG. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVD has performed better with a 6.79% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 2.24% for FVD.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while KNG is Dividend. FVD tracks Value Line Dividend Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.75% for KNG.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор