PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FVD tracks the Value Line Dividend Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.66%/yr vs 10.56%/yr for IWS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности FVD и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.56% соответственно.

FVD

1 день
1.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.78%
3 года*
9.12%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.66%

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		4.43%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between FVD and IWS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2003 г.

0.87

The correlation between FVD and IWS shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVD и IWS

Секторы
FVD
IWS

Финансовые услуги

19.0%
13.7%

Коммунальные услуги

17.4%
6.6%

Промышленность

14.3%
16.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.7%

Здравоохранение

8.2%
7.6%

Недвижимость

7.7%
8.3%

Технологии

7.3%
18.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.5%

Энергетика

3.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.9%
5.3%

Финансовые услуги

FVD
19.0%
IWS
13.7%

Коммунальные услуги

FVD
17.4%
IWS
6.6%

Промышленность

FVD
14.3%
IWS
16.2%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.1%
IWS
4.7%

Здравоохранение

FVD
8.2%
IWS
7.6%

Недвижимость

FVD
7.7%
IWS
8.3%

Технологии

FVD
7.3%
IWS
18.7%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.7%
IWS
8.5%

Энергетика

FVD
3.6%
IWS
7.4%

Коммуникационные услуги

FVD
2.9%
IWS
3.1%

Сырьевые материалы

FVD
2.9%
IWS
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с HDVFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

FVD vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.98

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.83

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.57

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

13.39

-9.90

FVD vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и IWS

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-62.40%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.53%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-20.57%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-21.23%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-43.83%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.24%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-8.00%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.00%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и IWS

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.28%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.37%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.12%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

13.57%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.33%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.35%

-3.91%

Сравнение комиссий FVD и IWS

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и IWS

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.26%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FVD and IWS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to FVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, IWS leads with 10.56% vs 8.66% for FVD. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWS has performed better with a 10.56% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.34% for IWS.

FVD tracks Value Line Dividend Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор