Сравнение FVD с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
FVD и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVD и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVD и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.02% соответственно.
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и IVOV
FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
FVD vs. IVOV — Ранг доходности на риск
FVD
IVOV
Сравнение FVD c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVD | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.45 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FVD и IVOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и IVOV
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и IVOV
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -45.99% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -14.63% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -22.61% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -45.99% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.12% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.46% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.88% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и IVOV
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 5.27% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 11.46% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 20.80% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 19.55% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 21.72% | -6.29% |