PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с IMCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FVD tracks the Value Line Dividend Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.30%/yr vs 10.40%/yr for IMCV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности FVD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.40% соответственно.

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between FVD and IMCV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.86

The correlation between FVD and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и IMCV

Секторы
FVD
IMCV

Финансовые услуги

19.1%
15.6%

Коммунальные услуги

18.4%
10.0%

Промышленность

14.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

11.6%
8.9%

Недвижимость

8.1%
5.6%

Здравоохранение

7.8%
8.5%

Технологии

6.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
8.7%

Энергетика

4.0%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%
6.5%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
IMCV
15.6%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
IMCV
10.0%

Промышленность

FVD
14.2%
IMCV
12.1%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
IMCV
8.9%

Недвижимость

FVD
8.1%
IMCV
5.6%

Здравоохранение

FVD
7.8%
IMCV
8.5%

Технологии

FVD
6.1%
IMCV
9.1%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
IMCV
8.7%

Энергетика

FVD
4.0%
IMCV
12.5%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
IMCV
2.5%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
IMCV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

FVD vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.02

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.94

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.41

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

12.72

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.02

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FVD и IMCV

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-64.74%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.90%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-18.63%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-19.87%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-46.33%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.21%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-8.42%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.85%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и IMCV

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеют волатильность 2.62% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.56%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.00%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

11.63%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

16.63%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.66%

-4.22%

Сравнение комиссий FVD и IMCV

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и IMCV

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FVD and IMCV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (2.62%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.40% vs 8.30% for FVD. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.40% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.94% for IMCV.

FVD tracks Value Line Dividend Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор