PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с IMCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).

FVD и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.62%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.40%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.07% соответственно.

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-5.57%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.97%
1 год
8.00%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.65%
10 лет*
8.61%

IMCV

1 день
1.61%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV

Сравнение комиссий FVD и IMCV

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

FVD vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDIMCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.00

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.45

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

6.39

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между FVD и IMCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и IMCV

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IMCV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FVD и IMCV

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и IMCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-64.74%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.08%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-19.87%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-46.33%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-4.65%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.47%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.85%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и IMCV

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.16%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.01%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

8.81%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

16.93%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

16.73%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

19.69%

-4.26%