PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с CVAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Cultivar ETF (CVAR).

FVD и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FVD и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и CVAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%2.14%
CVAR
Cultivar ETF		-0.72%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Cultivar ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с VEGICVAR с VFVACVAR с FABCVAR с MDYVCVAR с QVALCVAR с NIXT

Сравнение комиссий FVD и CVAR

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

CVAR
Cultivar ETF
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund

Доходность на риск

FVD vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDCVARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.72

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.11

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

3.38

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVAR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDCVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между FVD и CVAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и CVAR

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CVAR в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
CVAR
Cultivar ETF		1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVD и CVAR

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и CVAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDCVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-19.39%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.62%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-7.48%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.50%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.00%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и CVAR

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у Cultivar ETF (CVAR) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDCVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.56%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

8.82%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.80%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

15.69%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

15.69%

-0.26%