Сравнение FVD с AVMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

FVD и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FVD и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и AVMV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund	2.84%	8.16%	10.04%	9.42%
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF	4.47%	10.46%	18.43%	15.56%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

FVD

1 день: 0.21%

1 месяц: -5.37%

С начала года: 2.84%

6 месяцев: 3.48%

1 год: 8.25%

3 года*: 8.00%

5 лет*: 6.69%

10 лет*: 8.64%

AVMV

1 день: 0.03%

1 месяц: -3.85%

С начала года: 4.47%

6 месяцев: 8.50%

1 год: 21.70%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Название символа

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с FVD:

FVD с SCHD FVD с FTCS FVD с VYM FVD с SPHD FVD с HERD FVD с HDV FVD с VOO

Часто сравнивают с AVMV:

AVMV с AVUV AVMV с AVMC AVMV с SCHG AVMV с VO AVMV с VOO AVMV с DSMC AVMV с SPMD

Сравнение комиссий FVD и AVMV

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

AVMV

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

FVD vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVMV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FVD	AVMV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.05	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.59	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.23	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.89	1.53	-0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.53	6.62	-3.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа AVMV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FVD	AVMV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.05	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	1.16	-0.57

Корреляция

Корреляция между FVD и AVMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и AVMV

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AVMV в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund	2.30%	2.36%	2.23%	2.34%	2.20%	1.75%	2.31%	2.03%	2.50%	2.10%	2.04%	2.34%
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF	1.09%	1.20%	1.30%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVD и AVMV

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и AVMV.

Загрузка...

Показатели просадок

	FVD	AVMV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.00%	-24.24%	-26.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.29%	-14.47%	+5.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.41%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.37%	-5.05%	-0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.45%	-4.08%	-1.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.33%	3.35%	-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и AVMV

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FVD	AVMV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.13%	4.73%	-1.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.46%	10.76%	-4.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.53%	20.67%	-8.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.76%	18.37%	-5.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	18.37%	-2.94%

Сравнение FVD с AVMV

Доходность

Сравнение доходности FVD и AVMV

Сравнение доходности по годам FVD и AVMV

Доходность по периодам

FVD

AVMV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FVD и AVMV

Доходность на риск

FVD vs. AVMV — Ранг доходности на риск

FVD

AVMV

Сравнение FVD c AVMV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FVD vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и AVMV

Просадки

Сравнение просадок FVD и AVMV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и AVMV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)