PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both Hedge Fund funds. FVC is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, FVC returned 8.62%/yr vs 8.56%/yr for RLY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности FVC и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVC показывает доходность 17.30%, а RLY немного ниже – 17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVC имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции RLY немного отстают с 8.56%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between FVC and RLY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FVC and RLY has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FVC и RLY

Секторы
FVC
RLY

Технологии

29.0%

-

Промышленность

27.8%
16.5%

Финансовые услуги

19.8%
0.0%

Здравоохранение

19.4%
0.8%

Энергетика

17.5%
30.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

0.7%
5.4%

Сырьевые материалы

-

25.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

15.9%

Технологии

FVC
29.0%
RLY

-

Промышленность

FVC
27.8%
RLY
16.5%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
RLY
0.0%

Здравоохранение

FVC
19.4%
RLY
0.8%

Энергетика

FVC
17.5%
RLY
30.1%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
RLY
2.6%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
RLY

-

Недвижимость

FVC
0.7%
RLY
5.4%

Сырьевые материалы

FVC

-

RLY
25.1%

Потребительский защитный сектор

FVC

-

RLY
3.6%

Коммунальные услуги

FVC

-

RLY
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

FVC vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.17

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.33

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

8.60

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

31.17

-24.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.17

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FVC и RLY

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-37.75%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-3.71%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-10.08%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-18.94%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-34.17%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-9.46%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.02%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и RLY

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.00%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.15%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.06%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.54%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

13.81%

+3.80%

Сравнение комиссий FVC и RLY

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и RLY

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

FVC and RLY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, FVC leads with 8.62% vs 8.56% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FVC has performed better with a 8.62% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.92% for FVC.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор