Сравнение FVC с RLY
FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both Hedge Fund funds. FVC is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, FVC returned 8.56%/yr vs 7.97%/yr for RLY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности FVC и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции FVC превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.97% соответственно.
FVC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.56%
RLY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам FVC и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 14.86% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -8.60% | 19.74% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 10.09% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Correlation
The correlation between FVC and RLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between FVC and RLY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVC vs. RLY — Ранг доходности на риск
FVC
RLY
Сравнение FVC c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVC | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.00 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 14.99 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVC и RLY
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVC | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -37.75% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -7.51% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -10.08% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -18.94% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -34.17% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -7.51% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -9.43% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.50% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и RLY
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVC | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.28% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 8.55% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 10.55% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 13.54% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 13.81% | +3.87% |
Сравнение комиссий FVC и RLY
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и RLY
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности RLY в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 1.96% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.05% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
FVC and RLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVC has higher volatility (6.76%) compared to RLY (3.28%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs RLY's -37.75%.
On 10-year performance, FVC leads with 8.56% vs 7.97% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FVC has performed better with a 8.56% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.
RLY has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.96% for FVC.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.50% for RLY.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVC и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор