PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVC с RLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVC и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и RLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
15.06%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.82% соответственно.


FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

RLY

1 день
0.56%
1 месяц
0.18%
С начала года
15.06%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.00%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Сравнение комиссий FVC и RLY

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.


Доходность на риск

FVC vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVCRLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.36

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.06

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.18

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

18.77

-18.30

FVC vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVCRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.36

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.89

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между FVC и RLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и RLY

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности RLY в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.91%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FVC и RLY

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и RLY.


Загрузка...

Показатели просадок


FVCRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-37.75%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.94%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-18.94%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-34.17%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-0.34%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-9.57%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.68%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и RLY

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVCRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.54%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.53%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.22%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.61%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

13.82%

+3.72%