Сравнение FVC с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
FVC и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FVC и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVC и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -8.60% | 19.74% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 15.06% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.82% соответственно.
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
RLY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVC и RLY
FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
FVC vs. RLY — Ранг доходности на риск
FVC
RLY
Сравнение FVC c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVC | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.36 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.06 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.18 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 18.77 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVC | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.36 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.89 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FVC и RLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVC и RLY
Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности RLY в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.91% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FVC и RLY
Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVC | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -37.75% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -9.94% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -18.94% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -34.17% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -0.34% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -9.57% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.68% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVC и RLY
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVC | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.54% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 8.53% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.22% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.61% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.82% | +3.72% |