PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с SPYV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 11.87%/yr vs 11.07%/yr for SPYV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVAL показывает доходность 7.42%, а SPYV немного выше – 7.54%.

FVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.04%
1 год
24.56%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.49%
1 год
19.22%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		7.42%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.54%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between FVAL and SPYV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FVAL and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и SPYV

Секторы
FVAL
SPYV

Технологии

36.1%
22.4%

Финансовые услуги

11.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Здравоохранение

9.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
3.2%

Промышленность

8.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.9%

Энергетика

3.4%
7.0%

Недвижимость

2.5%
3.4%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%
4.3%

Технологии

FVAL
36.1%
SPYV
22.4%

Финансовые услуги

FVAL
11.7%
SPYV
14.5%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.6%
SPYV
11.1%

Здравоохранение

FVAL
9.7%
SPYV
11.5%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.7%
SPYV
3.2%

Промышленность

FVAL
8.1%
SPYV
10.5%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.4%
SPYV
8.9%

Энергетика

FVAL
3.4%
SPYV
7.0%

Недвижимость

FVAL
2.5%
SPYV
3.4%

Сырьевые материалы

FVAL
2.0%
SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

FVAL
1.9%
SPYV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

FVAL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.95

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.10

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

11.80

-0.14

FVAL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и SPYV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-58.45%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.22%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-17.54%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-17.89%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.17%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-8.70%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.63%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и SPYV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.78%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

7.32%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

9.94%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.37%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.92%

+1.18%

Сравнение комиссий FVAL и SPYV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и SPYV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.63%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and SPYV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (4.26%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, FVAL leads with 11.87% vs 11.07% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 11.87% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.63% for FVAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.04% for SPYV.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор