PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVAL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVAL и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
-3.56%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


FVAL

1 день
2.86%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
1.74%
1 год
18.50%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.83%
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Value Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий FVAL и SPYV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FVAL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVALSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.83

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.15

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

5.45

+1.81

FVAL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVALSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Корреляция

Корреляция между FVAL и SPYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и SPYV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.71%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и SPYV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


FVALSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-58.45%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.03%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-17.89%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-4.55%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.77%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.54%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и SPYV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVALSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.84%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.76%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.54%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

14.44%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.96%

+1.25%