PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVAL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVAL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVAL и SEIV


2026 (YTD)2025202420232022
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
-3.00%19.56%18.05%23.10%-2.57%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.


FVAL

1 день
0.58%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
1.76%
1 год
18.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Value Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий FVAL и SEIV

И FVAL, и SEIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVALSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.68

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.34

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.41

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

11.96

-4.79

FVAL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVALSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.98

-0.26

Корреляция

Корреляция между FVAL и SEIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и SEIV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SEIV в 1.50%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.70%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и SEIV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и SEIV.


Загрузка...

Показатели просадок


FVALSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-18.18%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.82%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.19%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.60%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.58%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и SEIV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVALSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.40%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.50%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.25%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.81%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.81%

+1.40%