Сравнение FVAL с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
FVAL и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FVAL и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -2.57% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и SEIV
И FVAL, и SEIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск
FVAL
SEIV
Сравнение FVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.34 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.41 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 11.96 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.98 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и SEIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и SEIV
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и SEIV
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -18.18% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.82% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.19% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.60% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.58% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и SEIV
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.40% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.50% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.25% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.81% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.81% | +1.40% |