PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.53%/yr vs 11.42%/yr for ILCV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between FVAL and ILCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.91

The correlation between FVAL and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и ILCV

Секторы
FVAL
ILCV

Технологии

32.6%
23.8%

Финансовые услуги

11.4%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.0%

Здравоохранение

9.3%
11.5%

Промышленность

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.6%

Энергетика

4.1%
6.0%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Коммунальные услуги

1.8%
3.5%

Технологии

FVAL
32.6%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
ILCV
16.5%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
ILCV
9.5%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
ILCV
8.0%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
ILCV
11.5%

Промышленность

FVAL
8.1%
ILCV
8.8%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
ILCV
7.6%

Энергетика

FVAL
4.1%
ILCV
6.0%

Недвижимость

FVAL
2.4%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
ILCV
2.4%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
ILCV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

FVAL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.72

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.85

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.08

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

16.87

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.46

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FVAL и ILCV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-58.63%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.55%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-14.95%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-18.58%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.60%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.32%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.58%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и ILCV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.01%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.97%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

9.82%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.21%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.66%

+1.45%

Сравнение комиссий FVAL и ILCV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и ILCV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and ILCV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (2.70%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.53% vs 11.42% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.53% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.49% for FVAL.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.04% for ILCV.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор