PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.59%/yr vs 13.31%/yr for FNDF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.

FVAL

1 день
0.28%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.95%
3 года*
21.19%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.45%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between FVAL and FNDF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between FVAL and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и FNDF

Секторы
FVAL
FNDF

Технологии

32.6%
11.1%

Финансовые услуги

11.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.9%

Здравоохранение

9.3%
5.5%

Промышленность

8.1%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.9%

Энергетика

4.1%
12.3%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Сырьевые материалы

1.9%
11.3%

Коммунальные услуги

1.8%
3.8%

Технологии

FVAL
32.6%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
FNDF
16.7%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
FNDF
4.9%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
FNDF
5.5%

Промышленность

FVAL
8.1%
FNDF
15.9%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
FNDF
6.9%

Энергетика

FVAL
4.1%
FNDF
12.3%

Недвижимость

FVAL
2.4%
FNDF
0.9%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
FNDF
11.3%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

FVAL vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.94

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.83

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.17

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

15.91

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.54

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FNDF

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-40.14%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.60%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-13.89%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-25.56%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.87%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.64%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.77%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FNDF

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.61%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.10%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

12.53%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

15.04%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.18%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.67%

+0.43%

Сравнение комиссий FVAL и FNDF

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FNDF

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.48%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and FNDF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 13.31% vs 12.59% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.31% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.48% for FVAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор