PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с FETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FETH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FVAL returned 31.42% vs -31.75% for FETH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FETH.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

FETH

1 день
-5.78%
1 месяц
-23.67%
С начала года
-39.45%
6 месяцев
-42.77%
1 год
-31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FETH

2026 (YTD)20252024
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%5.50%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-39.45%-11.37%-3.61%

Correlation

The correlation between FVAL and FETH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Fidelity Ethereum Fund

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV

Доходность на риск

FVAL vs. FETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALFETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-0.47

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-0.32

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.97

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.51

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

-0.84

+16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. FETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FETH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALFETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.47

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.41

+1.22

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FETH

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-64.00%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-62.95%

+54.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-62.95%

+62.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-32.73%

+28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

37.82%

-35.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FETH

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

9.99%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

46.01%

-37.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

68.50%

-56.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

72.27%

-55.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

72.27%

-54.16%

Сравнение комиссий FVAL и FETH

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FETH

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and FETH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FETH has higher volatility (9.99%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FETH's -64.00%.

On 1-year performance, FVAL leads with 31.42% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FVAL has performed better with a 31.42% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

FVAL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for FETH.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FETH is Cryptocurrency. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.00% for FETH.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор