Сравнение FVAL с FELG

С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -10.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FVAL и FELG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FELG в 0.41%

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FELG.

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.