Сравнение FVAL с FBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
FVAL и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и FBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.36% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -22.56% | -6.56% | 99.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.56%.
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -22.56%
- 6 месяцев
- -40.86%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и FBTC
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVAL vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FVAL
FBTC
Сравнение FVAL c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.40 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.29 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.39 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -0.84 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.40 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и FBTC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и FBTC
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и FBTC
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -49.33% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -49.33% | +37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -46.06% | +39.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -14.12% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 23.05% | -20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 12.97% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 36.77% | -27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 45.30% | -27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 51.21% | -34.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 51.21% | -33.00% |