Сравнение FVAL с FBTC
FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FVAL returned 31.42% vs -38.65% for FBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FVAL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVAL и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 11.14% | 19.56% | 18.36% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FVAL and FBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVAL vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FVAL
FBTC
Сравнение FVAL c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.86 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.79 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | -1.36 | +17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.89 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.30 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и FBTC
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVAL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -49.33% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -49.33% | +40.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -48.00% | +47.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -16.01% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 28.41% | -26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVAL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 9.39% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 34.38% | -25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 43.61% | -32.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 50.13% | -33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 50.13% | -32.02% |
Сравнение комиссий FVAL и FBTC
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и FBTC
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.49% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FVAL and FBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FVAL leads with 31.42% vs -38.65% for FBTC. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FVAL has performed better with a 31.42% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FVAL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for FBTC.
FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.25% for FBTC.
FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVAL и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор