PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с FBCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FVAL is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 11.87%/yr vs 13.40%/yr for FBCG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 10.18%.

FVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.04%
1 год
24.56%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.98%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		7.42%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%20.23%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.18%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between FVAL and FBCG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between FVAL and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и FBCG

Секторы
FVAL
FBCG

Технологии

36.1%
48.9%

Финансовые услуги

11.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
17.2%

Здравоохранение

9.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
17.1%

Промышленность

8.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.3%

Энергетика

3.4%
0.4%

Недвижимость

2.5%
0.6%

Сырьевые материалы

2.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.9%
0.5%

Технологии

FVAL
36.1%
FBCG
48.9%

Финансовые услуги

FVAL
11.7%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.6%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FVAL
9.7%
FBCG
5.6%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.7%
FBCG
17.1%

Промышленность

FVAL
8.1%
FBCG
5.6%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.4%
FBCG
1.3%

Энергетика

FVAL
3.4%
FBCG
0.4%

Недвижимость

FVAL
2.5%
FBCG
0.6%

Сырьевые материалы

FVAL
2.0%
FBCG
0.5%

Коммунальные услуги

FVAL
1.9%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FVAL vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.47

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.03

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.92

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

7.20

+4.46

FVAL vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и FBCG

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-43.56%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-15.17%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-27.89%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-43.56%

+20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.67%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-11.42%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.04%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.27%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

15.44%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

19.84%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

26.00%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

25.79%

-7.69%

Сравнение комиссий FVAL и FBCG

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и FBCG

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.63%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and FBCG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (8.27%) compared to FVAL (4.26%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 13.40% vs 11.87% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 13.40% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FVAL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.04% for FBCG.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.59% for FBCG.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор