PortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCG и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.34%
88.84%
FBCG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCG:

0.34

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FBCG:

0.67

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FBCG:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCG:

0.36

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FBCG:

1.20

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FBCG:

8.27%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FBCG:

29.11%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FBCG:

-43.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FBCG:

-18.42%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


FBCG

С начала года

-14.12%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и SPY

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCG: 0.59%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCG: 0.34
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCG: 0.67
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FBCG: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCG: 0.36
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCG: 1.20
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.54
FBCG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и SPY

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.14%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и SPY

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-10.54%
FBCG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и SPY

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.20%
15.13%
FBCG
SPY