PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCG с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBCGFTEC
Дох-ть с нач. г.37.87%29.50%
Дох-ть за 1 год49.98%41.47%
Дох-ть за 3 года8.42%12.65%
Коэф-т Шарпа2.541.93
Коэф-т Сортино3.272.50
Коэф-т Омега1.461.34
Коэф-т Кальмара3.142.67
Коэф-т Мартина12.319.64
Индекс Язвы4.05%4.23%
Дневная вол-ть19.60%21.08%
Макс. просадка-43.56%-34.95%
Текущая просадка-0.65%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBCG и FTEC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FTEC

С начала года, FBCG показывает доходность 37.87%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 29.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.60%
19.26%
FBCG
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и FTEC

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.31
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.64

Сравнение коэффициента Шарпа FBCG и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.93
FBCG
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FTEC

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FTEC

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-0.41%
FBCG
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
6.28%
FBCG
FTEC