PortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCG и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.34%
106.78%
FBCG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCG:

0.34

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

FBCG:

0.67

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

FBCG:

1.09

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCG:

0.36

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

FBCG:

1.20

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

FBCG:

8.27%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

FBCG:

29.11%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

FBCG:

-43.56%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FBCG:

-18.42%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%.


FBCG

С начала года

-14.12%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и SCHG

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCG: 0.59%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCG: 0.34
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCG: 0.67
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FBCG: 1.09
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCG: 0.36
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCG: 1.20
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.56
FBCG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и SCHG

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.14%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и SCHG

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-14.31%
FBCG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и SCHG

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.20%
16.65%
FBCG
SCHG