PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCG с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBCGFXAIX
Дох-ть с нач. г.37.93%26.66%
Дох-ть за 1 год51.61%38.25%
Дох-ть за 3 года8.14%10.01%
Коэф-т Шарпа2.633.10
Коэф-т Сортино3.374.13
Коэф-т Омега1.471.58
Коэф-т Кальмара2.974.54
Коэф-т Мартина12.8020.58
Индекс Язвы4.05%1.87%
Дневная вол-ть19.70%12.38%
Макс. просадка-43.56%-33.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBCG и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FXAIX

С начала года, FBCG показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.26%
15.32%
FBCG
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и FXAIX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.58

Сравнение коэффициента Шарпа FBCG и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
3.10
FBCG
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FXAIX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FXAIX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FBCG
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FXAIX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
3.92%
FBCG
FXAIX