PortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCG и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.85%
91.05%
FBCG
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCG:

0.33

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FBCG:

0.65

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FBCG:

1.09

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCG:

0.34

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FBCG:

1.14

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FBCG:

8.34%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FBCG:

29.15%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FBCG:

-43.56%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FBCG:

-16.98%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


FBCG

С начала года

-12.60%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-7.76%

1 год

10.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и FXAIX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCG: 0.59%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCG и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCG: 0.33
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCG: 0.65
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBCG: 1.09
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCG: 0.34
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCG: 1.14
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.53
FBCG
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FXAIX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.14%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FXAIX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
-9.89%
FBCG
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FXAIX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.09%
14.39%
FBCG
FXAIX