PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCG с FBCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.14%
12.48%
FBCG
FBCGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCG показывает доходность 34.26%, а FBCGX немного ниже – 33.39%.


FBCG

С начала года

34.26%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

12.23%

1 год

42.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBCGX

С начала года

33.39%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

12.55%

1 год

42.32%

5 лет (среднегодовая)

20.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBCGFBCGX
Коэф-т Шарпа2.192.23
Коэф-т Сортино2.862.93
Коэф-т Омега1.391.41
Коэф-т Кальмара2.792.93
Коэф-т Мартина10.5711.49
Индекс Язвы4.06%3.70%
Дневная вол-ть19.65%19.08%
Макс. просадка-43.56%-42.92%
Текущая просадка-3.25%-2.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и FBCGX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBCG и FBCGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCG c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.192.23
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.862.93
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.41
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.792.93
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.5711.49
FBCG
FBCGX

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.23
FBCG
FBCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FBCGX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FBCGX в 0.57%


TTM2023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.57%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FBCGX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке FBCGX в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FBCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
-2.78%
FBCG
FBCGX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FBCGX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеют волатильность 5.90% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
5.62%
FBCG
FBCGX