PortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с FBCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCG и FBCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.34%
91.11%
FBCG
FBCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCG:

0.34

FBCGX:

0.39

Коэф-т Сортино

FBCG:

0.67

FBCGX:

0.73

Коэф-т Омега

FBCG:

1.09

FBCGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FBCG:

0.36

FBCGX:

0.41

Коэф-т Мартина

FBCG:

1.20

FBCGX:

1.40

Индекс Язвы

FBCG:

8.27%

FBCGX:

7.88%

Дневная вол-ть

FBCG:

29.11%

FBCGX:

28.06%

Макс. просадка

FBCG:

-43.56%

FBCGX:

-42.92%

Текущая просадка

FBCG:

-18.42%

FBCGX:

-17.60%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью -12.95%.


FBCG

С начала года

-14.12%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCGX

С начала года

-12.95%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-7.83%

1 год

9.37%

5 лет

17.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и FBCGX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCG: 0.59%
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCGX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCG и FBCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

FBCGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCG c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCG: 0.34
FBCGX: 0.39
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCG: 0.67
FBCGX: 0.73
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBCG: 1.09
FBCGX: 1.10
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCG: 0.36
FBCGX: 0.41
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCG: 1.20
FBCGX: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.39
FBCG
FBCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FBCGX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FBCGX в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.14%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.71%0.62%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FBCGX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке FBCGX в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FBCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-17.60%
FBCG
FBCGX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FBCGX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.20%
18.18%
FBCG
FBCGX