PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCG с FBCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBCGFBCGX
Дох-ть с нач. г.37.93%36.95%
Дох-ть за 1 год51.61%50.97%
Дох-ть за 3 года8.14%8.01%
Коэф-т Шарпа2.632.68
Коэф-т Сортино3.373.44
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара2.972.86
Коэф-т Мартина12.8013.88
Индекс Язвы4.05%3.69%
Дневная вол-ть19.70%19.11%
Макс. просадка-43.56%-42.92%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBCG и FBCGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FBCGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCG показывает доходность 37.93%, а FBCGX немного ниже – 36.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.26%
18.61%
FBCG
FBCGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и FBCGX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCG c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80
FBCGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCGX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCGX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCGX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCGX, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.88

Сравнение коэффициента Шарпа FBCG и FBCGX

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.68
FBCG
FBCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FBCGX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FBCGX в 0.55%


TTM2023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
0.55%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FBCGX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке FBCGX в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FBCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FBCG
FBCGX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FBCGX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеют волатильность 5.52% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
5.38%
FBCG
FBCGX