PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FBCGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 13.40%/yr vs 14.74%/yr for FBCGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for FBCGX.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью 13.31%.

FBCG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.98%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—

FBCGX

1 день
-2.81%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.31%
6 месяцев
11.80%
1 год
33.68%
3 года*
29.53%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.18%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		13.31%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%43.14%

Correlation

The correlation between FBCG and FBCGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.99

The correlation between FBCG and FBCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPYFBCG с FBGRX
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с schgFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGXFBCGX с SCHG

Доходность на риск

FBCG vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGFBCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.89

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.50

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.89

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

11.72

-4.53

FBCG vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FBCGX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FBCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-42.55%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.64%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-26.83%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-42.55%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.79%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-8.85%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.10%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FBCGX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 8.27%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.84%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

15.22%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

19.37%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

25.22%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

24.94%

+0.85%

Сравнение комиссий FBCG и FBCGX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FBCGX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FBCGX в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.85%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FBCG and FBCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCGX has higher volatility (8.84%) compared to FBCG (8.27%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FBCGX's -42.55%.

FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FBCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор