PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 11.87%/yr vs 12.34%/yr for DLN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.74%.

FVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.04%
1 год
24.56%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		7.42%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between FVAL and DLN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FVAL and DLN shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVAL и DLN

Секторы
FVAL
DLN

Технологии

36.1%
22.8%

Финансовые услуги

11.7%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.9%

Здравоохранение

9.7%
12.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
7.5%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.9%

Энергетика

3.4%
7.9%

Недвижимость

2.5%
3.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.9%
5.5%

Технологии

FVAL
36.1%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

FVAL
11.7%
DLN
17.4%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.6%
DLN
4.9%

Здравоохранение

FVAL
9.7%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.7%
DLN
7.5%

Промышленность

FVAL
8.1%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.4%
DLN
8.9%

Энергетика

FVAL
3.4%
DLN
7.9%

Недвижимость

FVAL
2.5%
DLN
3.9%

Сырьевые материалы

FVAL
2.0%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

FVAL
1.9%
DLN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

FVAL vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.28

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.26

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.37

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

14.09

-2.44

FVAL vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и DLN

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-57.84%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.10%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-13.71%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-16.26%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.31%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.50%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.45%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и DLN

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.70%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.99%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

9.01%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

13.26%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.14%

+1.96%

Сравнение комиссий FVAL и DLN

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и DLN

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.63%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and DLN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (4.26%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.34% vs 11.87% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.34% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.63% for FVAL.

FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор