Сравнение FVAL с DHLX
FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while DHLX tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью 2.88%.
FVAL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVAL и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 11.36% | 5.77% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
Correlation
The correlation between FVAL and DHLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVAL vs. DHLX — Ранг доходности на риск
FVAL
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FVAL c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVAL | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DHLX
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVAL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -8.40% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.14% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.66% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVAL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.69% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 11.69% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 11.69% | +6.36% |
Сравнение комиссий FVAL и DHLX
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DHLX
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности DHLX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.57% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FVAL and DHLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
FVAL has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.65% for DHLX.
FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Fidelity and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для FVAL и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор