Сравнение FVAL с DHLX
FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index while DHLX tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -1.71%.
FVAL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVAL и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 11.14% | 5.76% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.71% | 1.24% |
Correlation
The correlation between FVAL and DHLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVAL vs. DHLX — Ранг доходности на риск
FVAL
DHLX
Сравнение FVAL c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.06 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DHLX
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVAL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -8.40% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -5.56% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.38% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVAL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 11.43% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 11.43% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 11.43% | +6.68% |
Сравнение комиссий FVAL и DHLX
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DHLX
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.49% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FVAL and DHLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
FVAL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.41% for DHLX.
FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Fidelity and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для FVAL и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор