PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVAL с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVAL и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVAL и CDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
-3.56%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.


FVAL

1 день
2.86%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
1.74%
1 год
18.50%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.83%
10 лет*

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Value Factor ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий FVAL и CDC

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

FVAL vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVALCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.33

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.23

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

4.90

+2.37

FVAL vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVALCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между FVAL и CDC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и CDC

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CDC в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.71%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и CDC

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


FVALCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-21.37%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.27%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-21.37%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-3.07%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.14%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.84%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и CDC

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVALCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.97%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.03%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

13.63%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

12.56%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

13.22%

+4.99%