Сравнение FVAL с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
FVAL и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVAL и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и CDC
FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
FVAL vs. CDC — Ранг доходности на риск
FVAL
CDC
Сравнение FVAL c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVAL | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.33 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.23 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.90 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVAL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FVAL и CDC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и CDC
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и CDC
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVAL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -21.37% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.27% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -21.37% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.07% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -5.14% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.84% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и CDC
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVAL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.97% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.03% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 13.63% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 12.56% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 13.22% | +4.99% |