PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FV returned 13.45%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности FV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.45% против 18.20% соответственно.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between FV and SPYG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.82

The correlation between FV and SPYG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и SPYG

Секторы
FV
SPYG

Технологии

29.0%
51.9%

Промышленность

27.8%
5.0%

Финансовые услуги

19.8%
8.5%

Здравоохранение

19.4%
5.8%

Энергетика

17.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
16.8%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FV
29.0%
SPYG
51.9%

Промышленность

FV
27.8%
SPYG
5.0%

Финансовые услуги

FV
19.8%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

FV
19.4%
SPYG
5.8%

Энергетика

FV
17.5%
SPYG
0.1%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
SPYG
16.8%

Недвижимость

FV
0.7%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

FV

-

SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

FV

-

SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

FV

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

FV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.12

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.90

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.48

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

10.25

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FV и SPYG

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-67.63%

+33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.76%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-22.14%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-32.67%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-32.67%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-24.33%

+18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и SPYG

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.25% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.35%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.46%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.06%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.17%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

20.64%

+0.78%

Сравнение комиссий FV и SPYG

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и SPYG

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FV and SPYG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to FV (4.25%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.20% vs 13.45% for FV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.20% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

FV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.47% for SPYG.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор