Сравнение FV с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FV и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FV и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.51% против 17.41% соответственно.
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и SPMO
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FV vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FV
SPMO
Сравнение FV c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.96 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 6.90 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FV и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SPMO
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FV и SPMO
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -30.95% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.70% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -22.74% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -30.95% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -7.31% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.66% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.60% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SPMO
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.39% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.80% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 22.77% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.08% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.09% | +1.29% |