Сравнение FV с SPIT
FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FV is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности FV и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
FV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.44%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FV и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 11.82% | 1.45% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between FV and SPIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FV vs. SPIT — Ранг доходности на риск
FV
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FV c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FV | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FV и SPIT
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -12.49% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.05% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -2.56% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 26.27% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 26.27% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 26.27% | -4.75% |
Сравнение комиссий FV и SPIT
FV берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SPIT
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.52% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FV and SPIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FV is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FV is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.52% for FV.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для FV и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор