PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FV с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и QCLN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
-3.05%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.87% соответственно.


FV

1 день
0.85%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.12%
1 год
11.23%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.51%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Сравнение комиссий FV и QCLN

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


Доходность на риск

FV vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FV
Ранг доходности на риск FV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3434
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.63

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.23

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.97

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

12.27

-9.14

FV vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.63

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.35

Корреляция

Корреляция между FV и QCLN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и QCLN

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности QCLN в 0.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.63%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FV и QCLN

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и QCLN.


Загрузка...

Показатели просадок


FVQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-76.18%

+42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-16.18%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-69.49%

+46.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-71.73%

+37.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-45.67%

+35.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-43.54%

+37.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.24%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 7.39%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

13.73%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

27.33%

-14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

37.76%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

37.87%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

34.62%

-13.24%