PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с PBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FV tracks the Dorsey Wright Focus Five Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FV returned 9.69%/yr vs 12.60%/yr for PBUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FV и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 8.10%.

FV

1 день
-2.10%
1 месяц
1.40%
С начала года
15.21%
6 месяцев
13.75%
1 год
25.68%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
13.38%

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		15.21%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%6.97%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between FV and PBUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.77

The correlation between FV and PBUS shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и PBUS

Секторы
FV
PBUS

Энергетика

34.8%
3.2%

Технологии

23.5%
38.9%

Здравоохранение

20.5%
8.4%

Финансовые услуги

19.8%
10.9%

Промышленность

13.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.7%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

FV
34.8%
PBUS
3.2%

Технологии

FV
23.5%
PBUS
38.9%

Здравоохранение

FV
20.5%
PBUS
8.4%

Финансовые услуги

FV
19.8%
PBUS
10.9%

Промышленность

FV
13.9%
PBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

FV
7.4%
PBUS
9.9%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
PBUS
10.7%

Недвижимость

FV
0.7%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

FV

-

PBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

FV

-

PBUS
4.4%

Коммунальные услуги

FV

-

PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

FV vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.84

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.50

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.59

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

11.32

-4.18

FV vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FV и PBUS

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-33.15%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-9.02%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-19.07%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-25.40%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.08%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.11%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.06%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и PBUS

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.01%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

10.10%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.77%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.16%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

19.34%

+2.13%

Сравнение комиссий FV и PBUS

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и PBUS

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.53%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FV and PBUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (6.72%) compared to PBUS (5.01%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.60% vs 9.69% for FV. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.60% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.53% for FV.

FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор