Сравнение FV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FV и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FV и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -11.02% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и KNG
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FV vs. KNG — Ранг доходности на риск
FV
KNG
Сравнение FV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.47 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 1.70 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FV и KNG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и KNG
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FV и KNG
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -35.12% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -10.55% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -18.20% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -6.79% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.10% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.94% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и KNG
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 3.36% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 7.47% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 13.64% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 13.63% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.30% | +4.08% |