Сравнение FV с KNG
FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FV returned 9.67%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FV и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.
FV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.44%
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 11.82% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -13.75% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
Correlation
The correlation between FV and KNG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FV and KNG has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FV и KNG
Секторы
FV
KNG
Энергетика
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
FV
KNG
Технологии
FV
KNG
Здравоохранение
FV
KNG
Финансовые услуги
FV
KNG
Промышленность
FV
KNG
Потребительский циклический сектор
FV
KNG
Коммуникационные услуги
FV
KNG
-
Недвижимость
FV
KNG
Сырьевые материалы
FV
-
KNG
Потребительский защитный сектор
FV
-
KNG
Коммунальные услуги
FV
-
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FV vs. KNG — Ранг доходности на риск
FV
KNG
Сравнение FV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.67 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FV и KNG
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -35.12% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -8.61% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.08% | -14.24% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -18.20% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -0.41% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.10% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.43% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и KNG
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.20% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 8.16% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 10.73% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 13.64% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.14% | +4.38% |
Сравнение комиссий FV и KNG
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и KNG
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности KNG в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.52% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FV and KNG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FV has higher volatility (7.70%) compared to KNG (4.20%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs KNG's -35.12%.
On 5-year performance, FV leads with 9.67% vs 6.03% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FV has performed better with a 9.67% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for FV.
KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.52% for FV.
FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.75% for KNG.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FV и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор