PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FV returned 10.37%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-11.02%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FV and KNG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.66

The correlation between FV and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FV и KNG

Секторы
FV
KNG

Технологии

29.0%
4.3%

Промышленность

27.8%
20.3%

Финансовые услуги

19.8%
12.7%

Здравоохранение

19.4%
10.1%

Энергетика

17.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

0.7%
4.4%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

FV
29.0%
KNG
4.3%

Промышленность

FV
27.8%
KNG
20.3%

Финансовые услуги

FV
19.8%
KNG
12.7%

Здравоохранение

FV
19.4%
KNG
10.1%

Энергетика

FV
17.5%
KNG
3.0%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
KNG
5.5%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
KNG

-

Недвижимость

FV
0.7%
KNG
4.4%

Сырьевые материалы

FV

-

KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

FV

-

KNG
23.5%

Коммунальные услуги

FV

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.73

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.15

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.87

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

2.25

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.73

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FV и KNG

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-35.12%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-8.61%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-14.24%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-18.20%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.13%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и KNG

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.29%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.39%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.19%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

13.59%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.18%

+4.24%

Сравнение комиссий FV и KNG

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и KNG

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FV and KNG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (4.25%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FV leads with 10.37% vs 4.31% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FV has performed better with a 10.37% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.52% for FV.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.75% for KNG.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор