PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FV tracks the Dorsey Wright Focus Five Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FV returned 13.38%/yr vs 17.77%/yr for IUSG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FV и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 13.38% против 17.77% соответственно.

FV

1 день
-2.10%
1 месяц
1.40%
С начала года
15.21%
6 месяцев
13.75%
1 год
25.68%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
13.38%

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		15.21%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between FV and IUSG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.83

The correlation between FV and IUSG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и IUSG

Секторы
FV
IUSG

Энергетика

34.8%
0.3%

Технологии

23.5%
50.8%

Здравоохранение

20.5%
6.4%

Финансовые услуги

19.8%
8.7%

Промышленность

13.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.2%

Недвижимость

0.7%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

FV
34.8%
IUSG
0.3%

Технологии

FV
23.5%
IUSG
50.8%

Здравоохранение

FV
20.5%
IUSG
6.4%

Финансовые услуги

FV
19.8%
IUSG
8.7%

Промышленность

FV
13.9%
IUSG
6.6%

Потребительский циклический сектор

FV
7.4%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
IUSG
15.2%

Недвижимость

FV
0.7%
IUSG
0.8%

Сырьевые материалы

FV

-

IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FV

-

IUSG
1.2%

Коммунальные услуги

FV

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FV vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.60

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.20

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.07

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

8.45

-1.31

FV vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FV и IUSG

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-63.41%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.07%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-22.28%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-32.21%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-32.35%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-5.23%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-21.40%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.20%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и IUSG

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 6.72%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.16%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.66%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.92%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

21.06%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

20.48%

+0.99%

Сравнение комиссий FV и IUSG

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и IUSG

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.53%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FV and IUSG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to FV (6.72%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.77% vs 13.38% for FV. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FV has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.77% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

FV has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.50% for IUSG.

FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор