Сравнение FV с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
FV и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FV и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 35.62% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и IQM
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
FV vs. IQM — Ранг доходности на риск
FV
IQM
Сравнение FV c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.72 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.33 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.00 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 12.47 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.72 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FV и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и IQM
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FV и IQM
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -44.91% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.71% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -44.91% | +21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -6.86% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -12.55% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.72% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и IQM
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 7.39%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 12.71% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 23.53% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 33.40% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 28.67% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 30.73% | -9.35% |