PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FV с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FV и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
-3.05%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%35.62%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


FV

1 день
0.85%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.12%
1 год
11.23%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.51%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий FV и IQM

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

FV vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FV
Ранг доходности на риск FV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.72

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.33

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.00

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

12.47

-9.34

FV vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.72

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между FV и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и IQM

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.63%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и IQM

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


FVIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-44.91%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-14.71%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-44.91%

+21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-6.86%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-12.55%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.72%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и IQM

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 7.39%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

12.71%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

23.53%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

33.40%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

28.67%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

30.73%

-9.35%