PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FV returned 13.45%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FV charges 0.87%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FV и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 13.45% против 19.76% соответственно.

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FV and GRID is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.68

The correlation between FV and GRID shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и GRID

Секторы
FV
GRID

Технологии

29.0%
11.0%

Промышленность

27.8%
65.2%

Финансовые услуги

19.8%

-

Здравоохранение

19.4%

-

Энергетика

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

FV
29.0%
GRID
11.0%

Промышленность

FV
27.8%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

FV
19.8%
GRID

-

Здравоохранение

FV
19.4%
GRID

-

Энергетика

FV
17.5%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
GRID
3.5%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
GRID

-

Недвижимость

FV
0.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

FV

-

GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

FV

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FV

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FV vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.67

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.50

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.42

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

16.72

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FV и GRID

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-40.56%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.73%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-20.77%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-29.64%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-40.56%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-8.43%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и GRID

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 4.25%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.95%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

16.08%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

19.39%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.00%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.81%

-1.39%

Сравнение комиссий FV и GRID

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и GRID

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FV and GRID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to FV (4.25%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 13.45% for FV. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FV has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.52% for FV.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор