Сравнение FV с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Core Alternative ETF (CCOR).
FV и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FV и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.87% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 12.07% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
FV
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.42%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и CCOR
FV берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
FV vs. CCOR — Ранг доходности на риск
FV
CCOR
Сравнение FV c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.14 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.14 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.19 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.35 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.14 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FV и CCOR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и CCOR
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.64% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FV и CCOR
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -22.99% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.17% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -22.99% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -17.23% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.07% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.95% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и CCOR
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 2.17% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 5.44% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 10.74% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 11.13% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 10.81% | +10.58% |