PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FV с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FV и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
-3.87%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%12.07%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.


FV

1 день
3.09%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.11%
1 год
10.86%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.42%

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий FV и CCOR

FV берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

FV vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FV
Ранг доходности на риск FV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3333
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.14

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

-0.14

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.19

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

-0.35

+3.31

FV vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.14

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между FV и CCOR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и CCOR

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CCOR в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.64%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FV и CCOR

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


FVCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-22.99%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-9.17%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-22.99%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-17.23%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.07%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.95%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и CCOR

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

2.17%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

5.44%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

10.74%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

11.13%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

10.81%

+10.58%