PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FV с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FV is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, FV returned 9.67%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FV charges 0.87%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FV и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

FV

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
4.99%
С начала года
11.82%
1 год
18.75%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.44%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		11.82%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%12.44%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between FV and CCOR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.15

The correlation between FV and CCOR shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FV и CCOR

Секторы
FV
CCOR

Энергетика

34.8%
6.6%

Технологии

23.5%
16.9%

Здравоохранение

20.5%
11.6%

Финансовые услуги

19.8%
17.6%

Промышленность

13.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.4%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Энергетика

FV
34.8%
CCOR
6.6%

Технологии

FV
23.5%
CCOR
16.9%

Здравоохранение

FV
20.5%
CCOR
11.6%

Финансовые услуги

FV
19.8%
CCOR
17.6%

Промышленность

FV
13.9%
CCOR
9.3%

Потребительский циклический сектор

FV
7.4%
CCOR
9.2%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
CCOR
8.4%

Недвижимость

FV
0.7%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

FV

-

CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

FV

-

CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

FV

-

CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

FV vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.17

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.19

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.16

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

-0.33

+5.34

FV vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FV и CCOR

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-22.99%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-8.79%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-12.31%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-22.99%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-16.61%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.42%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.18%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и CCOR

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.99%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

6.22%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

8.02%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

11.19%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

10.78%

+10.74%

Сравнение комиссий FV и CCOR

FV берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и CCOR

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%

Часто задаваемые вопросы

FV and CCOR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (7.70%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FV leads with 9.67% vs -1.53% for CCOR. On fees, FV is cheaper at 0.87% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FV has performed better with a 9.67% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FV is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.52% for FV.

They also come from different issuers: First Trust and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.87% for FV and 1.09% for CCOR.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор