PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FV с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FV tracks the Dorsey Wright Focus Five Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FV returned 10.38%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FV и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

FV

1 день
0.07%
1 месяц
10.14%
С начала года
18.22%
6 месяцев
19.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.37%

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.22%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%2.23%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between FV and BIBL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between FV and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FV и BIBL

Секторы
FV
BIBL

Технологии

29.0%
30.1%

Промышленность

27.8%
26.8%

Финансовые услуги

19.8%
8.3%

Здравоохранение

19.4%
4.3%

Энергетика

17.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

0.7%
14.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

FV
29.0%
BIBL
30.1%

Промышленность

FV
27.8%
BIBL
26.8%

Финансовые услуги

FV
19.8%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

FV
19.4%
BIBL
4.3%

Энергетика

FV
17.5%
BIBL
6.9%

Потребительский циклический сектор

FV
6.4%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
BIBL

-

Недвижимость

FV
0.7%
BIBL
14.7%

Сырьевые материалы

FV

-

BIBL
4.2%

Потребительский защитный сектор

FV

-

BIBL
0.5%

Коммунальные услуги

FV

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FV vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.63

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.54

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.55

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

19.71

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FV vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.63

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FV и BIBL

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-36.12%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-8.94%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-20.60%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-30.85%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.04%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.06%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и BIBL

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) составляет 4.15%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.58%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.63%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.46%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

19.59%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.07%

+0.35%

Сравнение комиссий FV и BIBL

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и BIBL

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%

Часто задаваемые вопросы

FV and BIBL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to FV (4.15%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, FV leads with 10.38% vs 10.16% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FV has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FV has performed better with a 10.38% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.52% for FV.

FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор