PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FUTY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.72%.


FUTY

1 день
0.91%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.41%
1 год
14.60%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.35%
10 лет*
9.37%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
7.80%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%11.41%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.72%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between FUTY and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Utilities Index ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

FUTY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FUTYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-272.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

194.05

-192.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

395.07

-393.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

4,426.92

-4,423.42

FUTY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и SGOV

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FUTYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-0.03%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-0.01%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-0.01%

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-0.03%

-25.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

0.00%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-0.00%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

0.00%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и SGOV

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FUTYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

0.04%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

0.13%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

0.19%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

0.24%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

0.24%

+18.83%

Сравнение комиссий FUTY и SGOV

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и SGOV

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SGOV в 3.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FUTY and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.24%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, FUTY leads with 10.35% vs 3.58% for SGOV. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUTY has performed better with a 10.35% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.57% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор