PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с GABGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and GABGX (Gabelli Growth Fund) are both funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while GABGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, FUTY returned 9.20%/yr vs 16.49%/yr for GABGX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 1.34%/yr for GABGX.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у GABGX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 9.20% против 16.49% соответственно.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

GABGX

1 день
0.59%
1 месяц
1.44%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.46%
1 год
19.09%
3 года*
24.62%
5 лет*
11.96%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
GABGX
Gabelli Growth Fund		5.49%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Correlation

The correlation between FUTY and GABGX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.29

Over the past year, the correlation between FUTY and GABGX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHDGABGX с SCHXGABGX с BGRFX

Доходность на риск

FUTY vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYGABGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.24

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.77

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

3.99

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABGX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FUTY и GABGX

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и GABGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-66.39%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-16.53%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-22.39%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-42.36%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-42.36%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-1.46%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-16.69%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.79%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и GABGX

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Gabelli Growth Fund (GABGX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.94%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.15%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.52%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

23.44%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

22.51%

-3.46%

Сравнение комиссий FUTY и GABGX

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и GABGX

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GABGX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
GABGX
Gabelli Growth Fund		5.20%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and GABGX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to GABGX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs GABGX's -66.39%.

GABGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и GABGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор