PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABGX с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с DGRW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABGX или DGRW.

Корреляция

Корреляция между GABGX и DGRW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABGX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABGX:

0.40

DGRW:

0.50

Коэф-т Сортино

GABGX:

0.76

DGRW:

0.82

Коэф-т Омега

GABGX:

1.11

DGRW:

1.12

Коэф-т Кальмара

GABGX:

0.45

DGRW:

0.50

Коэф-т Мартина

GABGX:

1.30

DGRW:

1.84

Индекс Язвы

GABGX:

8.81%

DGRW:

4.40%

Дневная вол-ть

GABGX:

26.26%

DGRW:

16.41%

Макс. просадка

GABGX:

-69.52%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

GABGX:

-7.26%

DGRW:

-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции GABGX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.05% соответственно.

GABGX

С начала года

2.67%

1 месяц

17.46%

6 месяцев

-2.89%

1 год

10.42%

3 года

18.84%

5 лет

10.37%

10 лет

8.25%

DGRW

С начала года

1.14%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-1.40%

1 год

8.08%

3 года

13.82%

5 лет

15.73%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий GABGX и DGRW

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABGX и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг риск-скорректированной доходности GABGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABGX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и DGRW

GABGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABGX
Gabelli Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.58%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и DGRW

Максимальная просадка GABGX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и DGRW

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...