Сравнение GABGX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GABGX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABGX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | -9.99% | 18.67% | 35.38% | 45.39% | -39.04% | 22.48% | 39.11% | 34.19% | 1.89% | 29.51% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 14.74% против 13.07% соответственно.
GABGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 14.74%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABGX и DGRW
GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
GABGX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
GABGX
DGRW
Сравнение GABGX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABGX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 4.75 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GABGX и DGRW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABGX и DGRW
Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | 6.09% | 5.49% | 6.27% | 1.66% | 0.00% | 5.03% | 7.02% | 11.48% | 5.66% | 6.28% | 5.17% | 8.19% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GABGX и DGRW
Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -32.04% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -11.30% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -17.27% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.36% | -32.04% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -5.69% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -3.04% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.51% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABGX и DGRW
Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.64% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 7.73% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.41% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 13.98% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 16.21% | +6.25% |