PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABGX с BGRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с BGRFX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Baron Growth Fund (BGRFX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABGX или BGRFX.

Корреляция

Корреляция между GABGX и BGRFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GABGX и BGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.19%
729.99%
GABGX
BGRFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABGX:

0.34

BGRFX:

-0.54

Коэф-т Сортино

GABGX:

0.63

BGRFX:

-0.57

Коэф-т Омега

GABGX:

1.09

BGRFX:

0.91

Коэф-т Кальмара

GABGX:

0.35

BGRFX:

-0.29

Коэф-т Мартина

GABGX:

1.05

BGRFX:

-1.06

Индекс Язвы

GABGX:

8.41%

BGRFX:

11.26%

Дневная вол-ть

GABGX:

26.16%

BGRFX:

22.31%

Макс. просадка

GABGX:

-69.52%

BGRFX:

-58.19%

Текущая просадка

GABGX:

-15.23%

BGRFX:

-35.61%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 7.44% против 0.98% соответственно.

GABGX

С начала года

-6.15%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-9.46%

1 год

6.64%

5 лет

9.32%

10 лет

7.44%

BGRFX

С начала года

-8.55%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-19.49%

1 год

-11.23%

5 лет

2.52%

10 лет

0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GABGX и BGRFX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии BGRFX в 1.29%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
График комиссии GABGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABGX: 1.34%
BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGRFX: 1.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABGX и BGRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг риск-скорректированной доходности GABGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
BGRFX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABGX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GABGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABGX: 0.34
BGRFX: -0.54
Коэффициент Сортино GABGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABGX: 0.63
BGRFX: -0.57
Коэффициент Омега GABGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABGX: 1.09
BGRFX: 0.91
Коэффициент Кальмара GABGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABGX: 0.35
BGRFX: -0.29
Коэффициент Мартина GABGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GABGX: 1.05
BGRFX: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BGRFX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и BGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.54
GABGX
BGRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и BGRFX

Ни GABGX, ни BGRFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GABGX и BGRFX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки BGRFX в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и BGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-35.61%
GABGX
BGRFX

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и BGRFX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Baron Growth Fund (BGRFX) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
13.03%
GABGX
BGRFX