PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABGX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABGX и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GABGX с SCHX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABGX или SCHX.

Доходность

Сравнение доходности GABGX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABGX:

0.70

SCHX:

0.81

Коэф-т Сортино

GABGX:

0.99

SCHX:

1.13

Коэф-т Омега

GABGX:

1.14

SCHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

GABGX:

0.68

SCHX:

0.75

Коэф-т Мартина

GABGX:

2.13

SCHX:

2.83

Индекс Язвы

GABGX:

7.11%

SCHX:

5.06%

Дневная вол-ть

GABGX:

25.39%

SCHX:

19.83%

Макс. просадка

GABGX:

-66.39%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

GABGX:

-3.04%

SCHX:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABGX имеют среднегодовую доходность 14.47%, а акции SCHX немного отстают с 14.11%.

GABGX

С начала года

3.25%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

2.89%

1 год

17.72%

3 года

19.60%

5 лет

14.30%

10 лет

14.47%

SCHX

С начала года

0.81%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-1.86%

1 год

15.88%

3 года

15.70%

5 лет

16.65%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий GABGX и SCHX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABGX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг риск-скорректированной доходности GABGX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABGX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и SCHX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SCHX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.07%6.27%1.67%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%4.67%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.22%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и SCHX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и SCHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и SCHX

Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.08% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...