Сравнение GABGX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GABGX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABGX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | -9.99% | 18.67% | 35.38% | 45.39% | -39.04% | 22.48% | 39.11% | 34.19% | 1.89% | 29.51% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABGX имеют среднегодовую доходность 14.74%, а акции SCHX немного отстают с 14.02%.
GABGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 14.74%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABGX и SCHX
GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
GABGX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
GABGX
SCHX
Сравнение GABGX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABGX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.51 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 7.02 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GABGX и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABGX и SCHX
Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | 6.09% | 5.49% | 6.27% | 1.66% | 0.00% | 5.03% | 7.02% | 11.48% | 5.66% | 6.28% | 5.17% | 8.19% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GABGX и SCHX
Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -34.33% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -12.19% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -25.41% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.36% | -34.33% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -5.67% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -4.00% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.62% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABGX и SCHX
Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.36% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 9.67% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 18.33% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.13% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 18.13% | +4.33% |