PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GABGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%-16.99%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHDGABGX с ^GSPC
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий GABGX и FNILX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

GABGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.51

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

7.14

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между GABGX и FNILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и FNILX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и FNILX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABGXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-33.76%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-12.18%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-25.40%

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-6.36%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-5.47%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.57%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и FNILX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABGXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.33%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.59%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

18.44%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

17.27%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

20.19%

+2.27%