PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABGX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABGX с FNILX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABGX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между GABGX и FNILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GABGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.86%
113.69%
GABGX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABGX:

0.34

FNILX:

0.61

Коэф-т Сортино

GABGX:

0.63

FNILX:

0.97

Коэф-т Омега

GABGX:

1.09

FNILX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GABGX:

0.35

FNILX:

0.62

Коэф-т Мартина

GABGX:

1.05

FNILX:

2.51

Индекс Язвы

GABGX:

8.41%

FNILX:

4.74%

Дневная вол-ть

GABGX:

26.16%

FNILX:

19.64%

Макс. просадка

GABGX:

-69.52%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

GABGX:

-15.23%

FNILX:

-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -5.21%.

GABGX

С начала года

-6.15%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-9.46%

1 год

6.64%

5 лет

9.32%

10 лет

7.44%

FNILX

С начала года

-5.21%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

-3.88%

1 год

10.35%

5 лет

15.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GABGX и FNILX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
График комиссии GABGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABGX: 1.34%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABGX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг риск-скорректированной доходности GABGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GABGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABGX: 0.34
FNILX: 0.61
Коэффициент Сортино GABGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABGX: 0.63
FNILX: 0.97
Коэффициент Омега GABGX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABGX: 1.09
FNILX: 1.14
Коэффициент Кальмара GABGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABGX: 0.35
FNILX: 0.62
Коэффициент Мартина GABGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GABGX: 1.05
FNILX: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.61
GABGX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и FNILX

GABGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM2024202320222021202020192018
GABGX
Gabelli Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.15%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и FNILX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-9.49%
GABGX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и FNILX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
14.18%
GABGX
FNILX