Сравнение GABGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GABGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | -9.01% | 18.67% | 35.38% | 45.39% | -39.04% | 22.48% | 39.11% | 34.19% | 1.89% | 29.51% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GABGX показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.87% против 12.30% соответственно.
GABGX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.87%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABGX и SCHD
GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GABGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GABGX
SCHD
Сравнение GABGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.69 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GABGX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABGX и SCHD
Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | 6.03% | 5.49% | 6.27% | 1.66% | 0.00% | 5.03% | 7.02% | 11.48% | 5.66% | 6.28% | 5.17% | 8.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GABGX и SCHD
Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -33.37% | -33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -9.02% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -16.85% | -25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.36% | -33.37% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -3.27% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -3.34% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.76% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABGX и SCHD
Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.35% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 7.93% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 15.69% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 14.40% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 16.69% | +5.77% |