Сравнение FUTY с FBTC
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FUTY returned 16.99% vs -45.32% for FBTC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -32.48%.
FUTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.30%
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTY и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.48% | 16.40% | 21.41% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FUTY and FBTC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FUTY
FBTC
Сравнение FUTY c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.86 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.47 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и FBTC
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -52.97% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -52.97% | +44.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -52.97% | +50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -16.89% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 30.90% | -26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 13.28% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 34.52% | -23.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 44.28% | -29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 50.08% | -33.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 50.08% | -31.01% |
Сравнение комиссий FUTY и FBTC
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и FBTC
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.56% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and FBTC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.28%) compared to FUTY (5.27%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FBTC's -52.97%.
On 1-year performance, FUTY leads with 16.99% vs -45.32% for FBTC. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FUTY has performed better with a 16.99% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FUTY has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for FBTC.
FUTY is categorized as Utilities Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.25% for FBTC.
FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор