PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTY и FBCG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%6.42%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-7.06%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.06%.


FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%

FBCG

1 день
0.02%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-5.47%
1 год
24.77%
3 года*
26.06%
5 лет*
11.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Сравнение комиссий FUTY и FBCG

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Доходность на риск

FUTY vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTYFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.73

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.06

-0.71

FUTY vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUTYFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между FUTY и FBCG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FBCG

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FBCG в 0.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FBCG

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FBCG.


Загрузка...

Показатели просадок


FUTYFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-43.56%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-15.17%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-43.56%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-9.58%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-11.78%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.32%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUTYFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.29%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

14.84%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

26.31%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

25.81%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

25.91%

-6.92%