PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с FBCG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FUTY is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FUTY returned 9.44%/yr vs 14.87%/yr for FBCG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 10.85%.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

FBCG

1 день
-4.31%
1 месяц
0.40%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.07%
1 год
33.61%
3 года*
28.84%
5 лет*
14.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%6.42%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FUTY and FBCG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.21

Сравнение распределения секторов FUTY и FBCG

Секторы
FUTY
FBCG

Коммунальные услуги

99.2%
0.5%

Энергетика

0.5%
0.4%

Промышленность

0.2%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

48.3%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
FBCG
0.5%

Энергетика

FUTY
0.5%
FBCG
0.4%

Промышленность

FUTY
0.2%
FBCG
5.7%

Сырьевые материалы

FUTY

-

FBCG
0.6%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

FBCG
1.3%

Финансовые услуги

FUTY

-

FBCG
2.2%

Здравоохранение

FUTY

-

FBCG
6.7%

Недвижимость

FUTY

-

FBCG
0.7%

Технологии

FUTY

-

FBCG
48.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FUTY vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.77

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.36

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.23

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

8.62

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.77

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FBCG

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-43.56%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-15.17%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-27.89%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-43.56%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.10%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-11.48%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.44%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

14.61%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

19.05%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

25.85%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

25.77%

-6.72%

Сравнение комиссий FUTY и FBCG

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FBCG

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and FBCG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.87% vs 9.44% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.87% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.04% for FBCG.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор